【検証】 両建てトラリピで最適な利益幅は? バックテスト結果を公開

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私が運用しているトライオートFXの「仕掛けシミュレーター」というページでは、設定した仕掛けに対して最大過去1年間分のバックテストを行うことができます。

外部リンク:仕掛けシミュレーターのページへ

この記事では、私が現在運用している「豪ドル円の両建て擬似トラリピ」で、利益を最大化できる利益幅について検証した結果を公開いたします。

 

この記事で紹介する『両建てトラリピ』を、2018年3月から運用中です!

随時実績を更新しているので、ぜひ参考にしてください!!

 

【運用設定・実績を公開中】両建てトラリピで資産運用!!
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【準備】トラリピ運用の設定項目について

擬似トラリピの仕掛けは、次の6つの項目を決める必要があります。

  • 通貨ペア
  • 売買方向
  • 仕掛けるレンジ
  • 取引額
  • 仕掛け幅
  • 利益幅

現在、私の運用設定は下表のように設定しています。

1.通貨ペア①長期で見たときに狭いレンジに収まること②ある程度の値動きがあるもの③スプレッドが小さいもの④デフォルトリスクの低い先進国通貨であること、の4項目から判断し、豪ドル円を選択しました。

スワップについては両建てをするためあまり考慮していません。両建ての場合は、買いスワップと売りスワップを足した際にゼロに近いもの、が理想だと思います。

 

2.売買方向は上記の通り両建てにしています。両建ては想定したレンジに収まっている限りは2倍の利益を積み上げていってくれます。

欠点は、暴落・暴騰両方にリスクがある点です。これについては、コスト管理を徹底することで対処するしかありません。

 

3.仕掛けるレンジは70~100円としています。その中でも80~90円をコアレンジと想定し、両建てで設定しています。

 

4.取引額5.仕掛け幅は運用資金から逆算します。M2J社のトラリピ運用試算表が有名ですが、私は自作のエクセル表で計算しました。

 

そして最後が6.利益幅になります。今回の記事では1~5の項目を固定して6.利益幅だけを変えたときの検証結果を公開いたします。

 

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【データ】検証結果の一覧

検証結果の一覧を掲載します。データ量が膨大なので、早く結果が知りたい、という方はこの項目を飛ばして次のチャプターへお進みください。

下記条件で検証を行いました。

 

検証条件

  1. 通貨ペア ・・・ 豪ドル円
  2. 売買方向 ・・・ 買い or 売り
  3. 仕掛けるレンジ ・・・ 80円~90円
  4. 取引額 ・・・ 1000通貨
  5. 仕掛け幅 ・・・ 0.2円
  6. 利益幅 ・・・ 0.2円、0.5円、0.75円、1円、1.5円、2円、2.5円、3円
  7. 検証期間 ・・・ 12カ月、6カ月、3カ月

 

ちなみに、過去1年間の豪ドル円相場はこのようになっています。

2017年7月~2018年2月までは85円から90円のレンジ、2018年2月~2018年7月まではレンジを切り下げて80円から85円の範囲で推移しています。

検証期間が12カ月と6カ月については下げ相場、3カ月はレンジ相場での結果とみることもできます。

 

買い仕掛けの検証結果

買い/12カ月 2017.7.21(終値87.96)~2018.7.21(終値82.70)

買い/6カ月 2018.1.21(終値88.54)~2018.7.21(終値82.70)

買い/3カ月 2018.4.21(終値82.61)~2018.7.21(終値82.70)

 

売り仕掛けの検証結果

売り/12カ月 2017.7.21(終値87.96)~2018.7.21(終値82.70)

売り/6カ月 2018.1.21(終値88.54)~2018.7.21(終値82.70)

売り/3カ月 2018.4.21(終値82.61)~2018.7.21(終値82.70)

 

両建ての検証結果

両建て/12カ月 2017.7.21(終値87.96)~2018.7.21(終値82.70)

両建て/6カ月 2018.1.21(終値88.54)~2018.7.21(終値82.70)

両建て/3カ月 2018.4.21(終値82.61)~2018.7.21(終値82.70)

 

【検証結果まとめ】両建てトラリピの最適な利益幅は?

12か月、6か月、3か月のバックテストでは、次のような結果となりました。

各条件での利益の大きい利益幅

買い仕掛け売り仕掛け両建て
12か月(下げ相場)0.75~2円1~2.5円1~2.5円
6か月(下げ相場)0.5~2円1.5~2.5円1~2円
3か月(レンジ相場)1~2円0.5~1.5円1~2円

 

思ったよりもばらつきが出た印象ですが、この結果から次のようなことが言えると思います。

□ 相場の向かう方向と同じ方向の場合は利益が広いほうが有利。

□ 相場と逆の場合は利益幅が狭いほうが有利

□ 狭すぎる利益幅(0.2円)や広すぎる利益幅(3円)はどちらもNG。

 

では、結局どの利益幅が最適かというと・・・『1~2円の間、あえて一つに絞るのであれば1.5円』ではないかと思います。

ただ、最長で12カ月のバックテストとはいえ結果のばらつきも大きかったので、1~2円の範囲であればどれでも大きな違いは出ないのかなと考えています。

私は現在利益幅1円で運用していますが、わかりやすいことと、幅を広くすると決済なしの日がますます増えてしまうため、当面は利益幅1円を維持することとします。

ただ、長期的には強めの反発が期待できる90円以上の売り仕掛けでは利益幅を2円にしてみるなど、仕掛けレンジによって利益幅を変えてみても面白いと思います。

検証してみたいのですが、過去データを検証するためには高価なプログラムを購入する必要があるようです。今は残念ながら難しいですが、いつか検証してみたいですね。

 

 

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▼両建てトラリピの運用設定や実績をまとめた記事です。運用実績は随時更新していますので、是非ご覧ください!

 

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